Скринеры акций

Обзор лучших скринеров акций

1. Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Мне этот скринер кажется наиболее удачным. Во-первых, у него абсолютно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. С первых минут ясно, как им пользоваться, несмотря на английский язык. Во-вторых, в сравнении с другими скринерами в нем заложено больше информации. Правда, чтобы определить качество скринера нужно потратить не один час на сравнение, но меня вполне устраивает и этот. Вкратце, как с ним работать.

Депозитарий и его роль на рынке ценных бумаг

Для чего нужен депозитарий и как он работает

Верхнее меню — это выбор площадки, с фондовым рынком которой вы собираетесь работать. Я в данном случае выбрал Россию, Московскую биржу (она в списке единственная) и все сектора, хотя мог бы выбрать энергетику, финансовую сферу и т.д. Под данный запрос скринер ММВБ показывает мне 462 компании. Значение следующих фильтров:

• Market Cup — рыночная капитализация компании;
• P/E Ratio — соотношение цены ценной бумаги к прибыли на каждую акцию. Значение, позволяющее оценить, не является ли ценная бумага переоцененной;
• Div yield — сумма годовых дивидендов. Если по этому фильтру выставить значение от 1%, то в списке останется только 75 компаний;
• Last Price — нынешняя стоимость акций компании.

Обратите внимание, что в меню “Add criteria” можно добавить еще с несколько десятков различных критериев, правда, нужно знать английский язык. Суть критерия можно прочесть, нажав на иконку с вопросительным знаком у его названия или в списке критериев

Мне также нравится фильтр Average Volume отображающий ликвидность акций компании. Чем этот показатель выше, тем лучше.

1. Finviz Screener ( finviz.com/screener.ashx)

Об этом скринере NYSE могу сказать только хорошее. Отличный сервис, наполненный максимум информацией, но с одной поправкой — он охватывает (в отличие от предыдущего сервиса) только американские фондовые биржи.

Насколько я понял, скринер показывает ценные бумаги российских компаний, которые котируются на фондовом рынке США. Для американского фондового рынка этот скринер может и хороший, но для отечественного инвестора — точно нет.

1. Stock-Watcher (stock-watcher.com/screener)

Интерфейс скринера внушает доверие, но сайт также предназначен только для американских фондовых бирж. Зато на русском языке.

Складывается впечатление, что это усовершенствованная версия предыдущего англоязычного скринера, в которую добавили наглядные графики и перевели на русский язык. При выставлении России скринер показывает только две компании: «Мечел» и «МТС».

1. ru.investing.com/ (ru.investing.com/stock-screener)

Как найти недооценённые акции

Недооценённые акции: составляем портфель по заветам Баффета

Один из самых популярных интернет-ресурсов российского трейдера. В его арсенале есть практически все, что нужно для успешной биржевой торговли, но вот насколько этот арсенал точный — вопрос риторический. Например, «Google Finance Stock Screener» при фильтре «Московская Биржа» показывает более 450 компаний, у Инвестинга этот список почему-то ограничивается 289-ю компаниями.

Фильтров здесь сравнительно немного, но все-таки репутация сайта внушает доверие. Я бы советовал сравнить данные по российскому рынку с самым первым скринером. Впрочем, скринер от Гугла сообщил только о 75 компаниях, выплачивающих дивиденды, Инвестинг — о 96-ти.

В идеале нужно сравнивать котировки компаний на скринерах с котировками на бирже.

Смотреть графики онлайн без задержек

Большинство биржевых площадок накладывают интеллектуальную собственность на трансляцию котировок онлайн. Своим брокерам, разумеется они дают такой доступ. Брокеры дальше по цепочке своим клиентам. Но чтобы просто так без регистрации посмотреть онлайн котировки — это проблема. Поэтому были придуманы скринеры и мониторинги акций.

Сервис для отбора акций Stock Watcher

Довольно дружелюбный интерфейс, позволяющий отбирать акции на премаркете для торговли. Мониторинг Stock Watcher полностью на русском языке. По-умолчанию котировки транслируются с задержкой 15 минут.

Очень красочно и наглядно отображаются лидеры роста и падения за день. Для скальперов или интрадей трейдеров полезная функция. Для новичков также все интуитивно понятно.

Скринер акций Сток Вотчер

Сайт Сток Вотчер предлагает премиум подписку за $15 в месяц. За эти деньги будет реал-тайм маркетдата и доступны отчеты компаний. Кто торгует американский рынок в сезон корпоративных отчетов это целая находка. Не нужно в ручном режиме искать на сайте эмитентов данные по цифрам.

Визуальный скринер акций обычно нужен для трейдеров, торгующих внутри дня. Для долгосрочных инвесторов это практически бесполезный сервис. Инвесторы, в отличие от трейдеров больше предпочитают фундаментальный анализ акций. Спекулянты же отдают предпочтение техническому анализу.

Скринер акций Finviz

Одним из самых популярных в мире скринеров является Finviz Stock Screener. Он завоевал свою популярность благодаря минималистическому дизайну. К тому же на главной странице есть «тепловая карта», которую Вы уже наверняка видели. Американские акции поделены на сектора, и в виде плитки наглядно отображается текущее падение цены акций (красны цвет) или рост котировок (зеленый цвет).

Finviz Stock Screener

Такие скринеры очень удобны, чтобы одним вщглядом понять ситуацию на фондовом рынке. Не нужно перелистывать много графиков, все в одной картинке. Также удобно задавать свои фильтры и настраивать индивидуальное отображение. Можно сортировать компании по капитализации, указывать диапазон цен, фильтровать по дневной волатильности.

Финвиз показывает лидеров роста и падения за день. Примерно также, как справа в колонке виджет на данном сайте. Для внутридневных трейдеров это полезный индикатор, показывающий когда можно искать точку разворота тренда.

Графики в реальном времени от TradingView

Несомненно, сервис Трейдинг Вью является вне конкуренции по многим параметрам. Компания из Ростова-на-Дону вышла на международную арену. Очень большую долю рынка Trading View занял в индустрии криптовалютных бирж. Большинству crypto бирж данная компания поставляла графики и котировки. Ввиду того, что интерфейс очень легкий, гибкий и понятный для всех сегментов инвесторов.

График выше как раз от компании Трейдинг Вью, демонстрирующий широкие возможности. Основным преимуществом является полная интерактивность. Вы можете вручную изменять тикер, таймфрейм, показывать дивиденды и т.д. Для примера выше график Apple с задержкой 15 минут. Реал тайм данные также после регистрации на сайте (даже на бесплатном тарифе).

Помимо графиков, Trading View еще предлагает социальную сеть, публикацию стратегий ,подписка на трейдеров, создание собственных виджетов. Очень мощный набор для владельцев веб-сайтов. Даже многие брокерские компании в России используют этот сервис. К тому же, можно подключить определенных брокеров и совершать сделки прямо из окна с графиками.

Финансовый портал Investing

Практически любой новичок на фондовом рынке знает о существании сервиса Инвестинг. Сайт и приложение так популярны, потом что работают на 32 языках. Это международный агрегатор новостей и событий на фондовых рынка мира.

Есть много встроенных инструментов:

• календарь дивидендов;
• экономический календарь;
• аналитика ведущих агентств;
• корпоративная отчетность;
• предстоящие IPO и первичные размещения облигаций;
• графики с отмеченными новостям.

График на сайте Инвестинг

В данном примере как раз отображаются важные новости прямо на графике. Зачастую эти новости влияют на котировки непосредственно, поэтому точки разворота трендов удобно искать.

Даже для трейдеров опционами есть отдельный инструментарий. В арсенале каждого инвестора на финансовых рынках должны быть эти сайты в закладках. Ведь нужно постоянно быть в контексте событий, чтобы оперативно реагировать.

Нюансы работы со скринерами акций

Каждый скринер по-своему хорош и удобен благодаря удачному интерфейсу и расширенным фильтрам. И какой бы вы не сделали выбор, есть несколько правил, соблюдение которых принесет максимум результативности.

Несколько советов по работе со скринерами:

• Не думайте, что чем больше фильтров, тем лучше. Выставив множество параметров, вы или вообще не получите результат, или получите не то, что соответствует ожиданиям;
• Скринер — не руководство к действию, это всего лишь помощник, который экономит время. Нашли интересующие ценные бумаги, используйте для технический и фундаментальный анализ для принятия решений;
• Скринер анализирует исторические данные по акциям, потому работа с фильтром на волатильных рынках не рекомендуется;
• Желательно работать сразу с несколькими скринерами, чтобы понимать, насколько быстро в них обновляются данные, и как полно они фильтруют информацию;
• Каждый скринер заточен под рынок определенной страны.

Полезная статья. Еще бы для новичков показать на конкретных примерах как выбирать акции на короткий срок и на долгий срок инвестирования. Имею ввиду Вашу методику, понятно что универсальной методики нет.

Пользовался Google Finance Stock Screener для Московской биржи, как и говорится в статье, не доверяйте слепому анализу скринера, а используйте полученные данные в комплексном анализе

Принципы работы со скринером FinViz

Хотя FinViz и обладает самым большим выбором фильтров, опытные трейдеры не рекомендуют использовать их все одновременно. Перед тем, как воспользоваться этими инструментами, нужно определить их значимость для достижения поставленной цели.

Основной принцип работы со скринером FinViz – выставлять фильтры в порядке убывания по их значимости. Таким образом работа с фильтрами отражает стратегию трейдера.

Вторым немаловажным фактором, определяющим порядок работы с FinViz, является предмет анализа. Дело в том, что этот сервис осуществляет мониторинг исторических данных. Это значит, что работа со скринером должна быть направлена на формирование долгосрочных стратегий.

Что касается волатильных рынков, для их мониторинга существуют другие сервисы. То же самое касается внутридневных стратегий.

Что такое скринер акций

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Подробнее

Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как американский рынок акций). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).

Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:

• Google Finance Stock Screener;
• Finviz Screener.

Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для отечественного фондового рынка можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R Trader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Скринеры акций: какой сервис надежнее

Мне сложно сказать, кто назвал этот скринер одним из лучших, у меня о нем сложилось иное впечатление. Сервис работает только с американским фондовым рынком и сами трейдеры признают, что раньше сервис имел лучшую структуру, то есть изменения произошли не в лучшую сторону. Ни о каком интуитивно понятном интерфейсе речь не идет, а принципы фильтрации компаний вообще не понятны. Количество фильтров сравнительно немного, но зато есть интерактивные графики. Сравнить этот сервис с другими по количеству акций не представляется возможным, поскольку у него кардинально отличающийся принцип построения информации.

По отзывам этот скринер акций скорее хвалят, чем ругают, но нужно знание английского языка и понимание того, как он работает. А с этим сложнее.

Весь сайт представляет собой отличную аналитическую базу исключительно по американскому фондовому рынку. Он состоит из нескольких разделов, включая непосредственно и скринер акций, который по количеству фильтров обгоняет всех. Для примера: у Google Finance по американскому фондовому рынку — около 600 компаний, у Финвиза — более 1000. Правда, Финвиз, например, по Европе скринер отображает менее 200 наименований, тогда как Google Finance только по итальянскому фондовому рынку и отображает более 400 наименований.

Меню сервиса разбито на отдельные части:

• Maps. В этом разделе компании разбиты на сектора и подсектора, в которых каждый актив представляет собой прямоугольную ячейку. Сравнительные размеры ячейки наглядно показывают уровень капитализации компаний. Если навести на ячейку курсором на, происходит отображение котировок: зеленый цвет — рост их рост, красный — падение;
• Group. Здесь можно увидеть изменения за прошлые периоды по отраслям экономики и капитализации;
• Futures, Forex — котировки активов на данных рынках.

Вначале может показаться, что скринер акций перегружен информацией, но буквально 20-30 минут хватит, чтобы разобраться с тем, где найти нужную информацию. И поверьте, её подача на сайте очень удобная и полная. Жаль, что только по американскому рынку.

Пользоваться скринером относительно просто, думаю, разберетесь сами.

Этот скринер акций находится  топе у поисковиков. И это абсолютно незаслуженно. Визуально скринер кажется очень-таки даже интересным — привлекают графика, интерактивность, множество фильтров. По данным сайта котировки обновляются каждые 15 минут. Но по России скринер (интерфейс русскоязычный) выдает только 2 компании: МТС и Мечел. И при попытке перехода к котировкам ссылка почему-то перебрасывается на Apple. Сравнивать американский фондовый рынок я не стал, поскольку скринер кажется неудобным, да еще и с техническими сбоями.

По американскому фондовому рынку скринер находит боле 1200 акций, но по другим рынкам информации в сервисе нет. Пользователю на главной странице тут же предлагается выставить фильтры (около 25 штук) и по нажатию кнопки «Применить» сервис предложит графики котировок подходящих компаний. Визуально это удобно, но нет расшифровки тикеров — это проблема. Скринер хотя и неплохой (и отзывы о нем положительные), неудобен в работе, но в качестве дублирующего использовать его можно.

Резюме. Скринеры акций пока еще не совершенны — универсальной программы для мультинационального инвестора нет. Лучше всего работают скринеры по американским фондовым рынкам, по азиатским рынкам скринеров почти нет (существующие не раскрывают информацию полностью). И все-таки, несмотря на их неточности, для первого знакомства с зарубежным рынком они вполне годятся — хотя бы для создания общей картины и понимания того, кто является лидером роста. На разбор принципов фильтрации достаточно 15-20 минут.

Поиск флэтов и треугольников на примере Herbalife

Первый пример — Herbalife (HLF). Как мы видим на графике представленном ниже, практически весь сентябрь цена стояла в очень узком флэте ($66-$68). 4 октября 2017 цена акции составляла $67.51, а индекс Sigma был одним из наиболее низких, бумага была 5-й в списке . Значение индекса Sigma равнялось 0.7.

Как показывает практика, наиболее привлекательные флэты и треугольники можно увидеть в бумагах, со значениями индекса Sigma 0.8 и ниже.

Низкие значения индекса зачастую говорят о том, что в ближайшее время вероятность выхода рынка из данного ценового диапазона высока. Для трейдеров, которые ищут подобные состояния рынка, появляется отличная возможность найти точку входа, когда цена пробьет ближайшие уровни, или искать вход до факта пробоя.

График 1. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 0.7 (5 место в Топ 10 наименее волатильных активов).

Посмотрим, как развивались события в дальнейшем. На графике 2 представлено состояние рынка на 10 октября. Через неделю акция стоит уже $76.84, на пике цена равнялась примерно $80. При этом индекс Sigma также изменился и вырос до 2.39.

График 2. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 2.39, бумага переместилась в противоположную часть списка (2 место в Топ 10 наиболее активных бумаг).

Акция уже не находится во флэте, напротив, на рынке наблюдается активный бычий тренд и рост цены более чем на 13% привел к трехкратному увеличению индекса (с 0.7 до 2.39). Herbalife в таблице скринера опустилась в противоположную часть списка активов по индексу Sigma и заняла 2-е место в Топ 10 наиболее активных бумаг.

Этот пример наглядно показывает главное свойство индекса Sigma: активы, с наибольшими значениями индекса находятся в активном тренде, тогда как наименьшие значения индекса показывают активы, которые находятся во флэтах и треугольниках и зачастую готовы к активному движению после пробоя ближайших уровней.

Сканер акций

Как пользоваться фильтром акций – самый популярный вопрос со стороны тех, кто начинает осваивать Стокчартс. Здесь действительно все организовано несколько иначе по сравнению с другими похожими сервисами.

Чтобы попасть в меню сканера акций после регистрации прокрутите окно до раздела Your Scans. Здесь нужно выбрать кнопку New Scan.

На выбор есть несколько критериев. Пройдемся коротко по каждому из них:

После того, как вы выбираете какой-то параметр, нужно нажать на Add, и в окне Scan Criteria появится текстовое его описание. На рисунке ниже показано окно с добавленным текстовым описанием критериев отбора.

Фильтр на лонги

Чтобы закрепить материал, предлагаю разобрать как пользоваться сканером от А до Я. Для примера разберем фильтр на лонги:

• Работать будем с американскими акциями, объем торгов для них должен быть выше 300 000. К объему применяем ЕМА60;
• Нужно, чтобы на протяжении как минимум 3 дней цена падала;
• SMA10 должна быть над ЕМА30;
• Цена закрытия должна быть над ЕМА30 и SMA200, но под SMA10;
• На недельном графике SMA10 находится над EMA30;
• Цену акции выставил больше или равной 5$.

После добавления всех критериев код фильтра будет иметь такой вид:

Получили целых 184 результата, соответствующих нашим критериям.

Если этого много, возвращаемся к сканеру и вводим еще один критерий. Я использовал ADX с периодом 12.

В коде добавляется всего лишь одна строчка, но количество акций, соответствующих критериям, снижается. Теперь результатов всего 86, при желании можете и дальше ужесточать условия.

Результаты поиска можно сохранить в Chartlist. Код, который получился в сканере, также сохраняется, для этого нажмите на кнопку Save as.

Вас может привлекать кратко- , долго- или среднесрочная торговля, но отбирать акции для работы придется независимо от стиля, целей и используемой ТС. По сравнению с аналогами, например, с TradingView местный сканер кажется неудобным, но это только иллюзия. Здесь есть неплохие обучающие материалы по работе с ним, есть примеры фильтров, да и в сети можно найти коды под разные ситуации. Так что не спешите отказываться от сканера от StockCharts, попробуйте поработать с ним хотя бы пару недель.

Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет в этом непростом деле.

Инструменты для фильтрации

Отбор акций с помощью 4Traders

Первый бесплатный инструмент, это скринер акций американской фондовой биржи на сайте 4traders.https://4traders.club/us/screener

В этом скринере можно провести любую предварительную фильтрацию и оставить только интересующие акции.

Возможности фильтрации:

• Профиль компании
  • Тикер
  • Биржа
  • Сектор
  • Индустрия
  • Тип акций
  • Страна
• Цена
  • Цена
  • Gap
  • ATR
  • Изменения цены
  • Средние скользящие
• Объем
  • Объем
  • Средний объем
  • Относительный объем
  • Оборот
• Pre/Post Market
• Trailing 12 months (TTM), фундаментальные показатели
• Most Recent Quarter (MRQ), фундаментальные показатели

Отбор акций по вышеперечисленным критериям, доступен во всех приводимых ниже сканерах.

Графики можно смотреть на любом таймфрейме и фильтровать по большому количеству критериев:

• Тикер
• Цена
• Gap
• ATR
• Объем
• Изменение цены
• Изменения объема
• Фундаментальные показатели компании

Отбор акций с помощью Hamaha Screener

Данный скринер, на момент написания статьи бесплатный (но иногда доступ к нему делают платным).

По функционалу скринер такой же как и предыдущий, только красивее оформлен и хорошая альтернатива на случай поломки 4traders.

Удобство этого сканера состоит в выводе сразу двух таймфреймов на одной линии. Можно смотреть сразу дневной и минутный график, или минутный и пяти минутный. Есть большое кол-во таймфремов для различных комбинаций.

Как первый, так и второй скринер работают в режиме реального времени, все цены актуальны и их можно использовать для торговли.

Отбор акций с помощью ThinkOrSwim

ThinkOrSwim это уже не просто скринер, а профессиональная торговая и графическая платформа. Он имеет встроенный сканер и фильтр акций. Ему у нас на сайте посвящён отдельный раздел: ThinkOrSwim.

Отбор акций с помощью TradingView

Не так давно на рынке появился еще один скринер от TradingView. Для получения полного функционала, придется оплатить стоимость около 15$\мес. В базовом функционале, он позволит выполнить только предварительную фильтрацию.

Отбор акций с помощью Finviz

Финвиз является последним способом отбора, если больше скринеров под рукой нет или все вышеперечисленное не работает. Полноценный функционал стоит около 300$ в год. В бесплатной версии, вы можете провести фильтрацию, но у вас не будет возможности смотреть внутридневные графики. Только дневные график. Если в процессе проведения ресерча, вам не нужно смотреть внутридневные ситуации (предположим вы смотреть их в платформе), то finviz сможет вам помочь в этом.

Поиск акций, которые находятся в тренде на примерах International Business Machines, W.W. Grainger, Inc и Glu Mobile

Разберем несколько примеров поиска акций, которые в настоящий момент активно двигаются, находятся в тренде и могут подойти для торговли на отбой или на пробой

Для этого отфильтруем список и обратим внимание на активы с наибольшими значениями индекса Sigma (Топ 10 наиболее активных бумаг)

На 20 октября 2017 IBM является акцией с наибольшим индексом Sigma (значение индекса 2.41), цена акции $160.90. Последние несколько дней рынок активно двигался, сформировался огромный гэп, цена укрепилась примерно на 10%, пробив ближайшие уровни сопротивления. На рынке господствовал ярко выраженный бычий тренд, развивалась очередная импульсная волна.

График 7. International Business Machines Corp. (IBM). Индекс Sigma равен 2.41, бумага занимает 1 место в Топ 10 наиболее волатильных активов.

2-е место занимала W.W. Grainger, Inc. (GWW), индекс Sigma равен 1.92. Цена акции на 20 октября составляла $207.81, на графике 8 видно, что несколько дней до этого цена активно двигалась и прошла более 8%. Рынок находится в активном бычьем тренде и подходит для поиска точек входа на отбой на Daily или торговли внутри дня.

График 8. W.W. Grainger, Inc (GWW). Индекс Sigma равен 1.92, бумага занимает 2 место в Топ 10 наиболее волатильных активов.

Следующая акция, на которую я хочу обратить внимание, это Glu Mobile (GLUU), индекс Sigma равен 1.82 (График 9). Видно, что за последнюю неделю рынок пробил уровень сопротивления, находится в бычьем тренде и активно корректируется

График 9. Glu Mobile (GLUU). Индекс Sigma равен 1.82.

Эти примеры показывают, что чем быстрее и агрессивнее развивается тренд, тем выше будет значение . Трейдеры, предпочитающие торговлю по тренду, могут использовать индекс, выбирая бумаги с наибольшими значениями показателя. Это позволит эффективно искать точки входа на пробой и на отбой на дневном таймфрейме, выбирать наиболее активные трендовые бумаги для торговли внутри дня, либо находить возможности для направленной торговли на опционном рынке (индексы и дополняют индекс Sigma и упрощают процесс поиска точек входа на опционном рынке).